財務情報解析とは、企業の決算書データを説明変数として、予測モデルを構築するための解析全般を指します。

財務情報解析とは

財務情報解析とは、企業の決算書データを説明変数として、予測モデルを構築するための解析全般を指します。
最も単純な例では、売上高の推移を回帰予測したり、PER や PBR を用いて株価水準を評価することなどが該当します。
技術的には、統計学の手法に基づいて経済モデルを検証する計量経済学の手法と共通する部分が多くあります。
また、財務諸表の分析では、ROA や ROE から収益性を見たり、自己資本比率から安定性を評価したりしますが、財務情報解析では、目的変数を定めて、説明変数との関係を探っていく点でアプローチの方法が異なっています。従って説明変数には、決算書データ以外にも色々なデータ(業種などのメタ情報、調査データ、株価その他の企業活動データ)を組み合わせてモデル構築を試みることができます。例えば、倒産予測では調査データ、非違法人予測では業種情報、企業価値算定では特許データなどを解析に利用することで、単純な回帰分析よりも分析の高度化を図ることが可能となります。

解析のフロー

・(1)モデル構築に使用するデータ構成の検討(正解データの比率、分析集団のサイズ)、
  (2)変数の作成(特徴量の検討)、
  (3)変数選択、
  (4)モデル構築の順に検討を行います。

・解析の詳細は、分析目的、分析内容、データの種類と量に応じて、個々に設計を行います。
・詳細な分析内容については以下の例をご覧になれます。
・非違法人予測(WP作成中)
・企業価値算定モデル(論文レポート一覧18番)

概念図

企業の価値評価モデル

倒産予測の多変量解析

商品/デモ

作成中

関連情報

 ・非違法人予測(研究レポートISR009)
 ・企業価値算定モデル(論文レポート一覧18番)



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